3-1-2-5 自己回帰モデル

ここまでのモデルたちは、「今の特徴」から答えを考えるAIでした。
でも自己回帰モデルは、少し違います。
このAIが見るのは、時間の流れ。
昨日はどうだった?
一昨日は?
その前は?
過去の自分たちを振り返りながら、未来を想像します。
それが、自己回帰モデル(ARモデル)

たとえば、
気温
売上
株価
アクセス数

こうした「時系列データ」を使って、「これまでの流れを見ると、次はこのくらいかな」と予測します。
使うのは、基本的にひとつの数字の履歴。
それがARモデルです。
でも現実は、たいてい、ひとつの数字では動きません。
気温は湿度と関係しているし、売上は広告費や来店者数とも結びついています。

そこで登場するのが、ベクトル自己回帰モデル(VARモデル)
VARモデルは、複数の数値をまとめて扱う自己回帰。

たとえば、気温、湿度、風速といった、いくつもの「時間の流れ」を同時に見て、「全体として、次はどう動きそうか」を考えます。

ARモデルが「ひとりの回想」なら、VARモデルは「チームの思い出」。
お互いに影響し合う世界を、まるごと抱えて予測します。

自己回帰モデル(AR)→ひとつの数値の過去から未来を予測
ベクトル自己回帰モデル(VAR)→複数の数値の過去をまとめて未来を予測